I fattori Fama-French di 16 paesi

Da alcuni mesi sulla mia pagina personale alla Scuola Normale è possibile trovare le serie storiche dei fattori di Fama-French relativi a 16 paesi: Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, India, Italia, Giappone, Singapore, Corea del Sud, Svezia, Svizzera, Regno Unito e USA. Le serie temporali hanno cadenza mensile, risalgono fino al 1988 (un po' dopo per i mercati emergenti) e sono costruite mediante la piattaforma di backtesting sviluppata da FactSet grazie al lavoro di Flavia Poma e di Enrico Venturi di FactSet Italia. Spero nelle prossime settimane di riuscire a dedicare alcuni post all'argomento e così riuscire a fornire una prospettiva storica all'evoluzione delle strategie value/growth e small/large caps negli ultimi trenta anni.