Aggiornamento al 22 luglio 2011

La Grecia è salva e con essa l'euro....per ora! Continua invece l'autolesionismo degli americani...

...però da un paio di giorni sono in vacanza e per il momento non ho aggiornato le strategie seguite settimanalmente da Alfa o Beta? 

Per non deludere chi segue settimanalmente la classifica trovate qui sotto la situazione aggiornata a venerdì 22 luglio, che vede solamente il sorpasso del cambio euro/dollaro ai danni dell'indice di materie prime CRB.

La  strategia top2 suddivide quindi il capitale equipesando l'indice S&P500 e  l'indice FTSE EPRA-NAREIT Global. La top3 aggiunge al paniere anche il cambio euro/dollaro. Chi volesse utilizzare le due strategie con la copertura del rischio di cambio utilizzando una leva 3x per il cambio può costruire un portafoglio in questo modo:

top2: 37.5% FTSE EPRA-NAREIT, 37,5% S&P500, 25% copertura cambio (nessuna variazione rispetto alla scorsa settimana)

top3: 33.3% S&P500, 33.3% FTSE EPRA-NAREIT e 33.3% cambio euro/dollaro in leva 3x (di cui 22.2% per copertura e 11.1% di posizione al rialzo)

L'indice obbligazionario a lungo termine così come l'indice EuroStoxx hanno la tendenza di breve periodo e quella di medio periodo entrambe negative. Il cambio euro/dollaro e l'indice immobiliare hanno nuovamente anche  la tendenza di breve termine negativa

In questo post trovate le risposte ad alcune delle domande  più frequenti relative alla metodologia che utilizzo per la costruzione della tabella e dei portafogli che aggiorno settimanalmente.

In questo post ho descritto quali ETF negoziati a Milano  replicano (in positivo o in negativo) gli indici che sono settimanalmente tracciati qui su Alfaobeta. Se volete fare delle analisi da soli, in questo post ho spiegato come procurarsi gratuitamente le serie storiche dei prezzi e dei NAV degli ETF mentre qui potete trovare qualche informazione sui costi di transazione nel mercato dei cambi.

Ecco l'aggiornamento al 22 luglio 2011.