Taleb, i modelli e il letto di Procuste

Oggi vi propongo un video di Nassim Taleb sui limiti dell'approccio probabilistico in economia e finanza e più in generale sul problema della decisione in condizione di incertezza. Come sempre è un polemista divertente e in questa conversazione con l'Economist se la prende con gli eccessi del data-mining ("the more statisticians you put on a job the more false results you get...the spurious relationshisps rise to the surface") e in generale con la presunzione di poter prevedere il mercato a proprio vantaggio ("It's very hard just by skills to become a trillionaire or a billionaire...you need skills plus a lot of luck...luck is more valuable, for very large deviations"). Secondo Taleb le società (e gli investitori) devono organizzarsi in modo da essere "immune to forecast errors". Proprio per questo è importante non dimenticare che ci sono anche sistemi (e strategie di investimento) che invece di essere fragili sono anti-fragili, "systems that benefit from shocks". Ma il vero colpo di genio polemico è verso la fine, quando paragona un certo modo di usare i modelli in economia e finanza al letto di Procuste. Un uso che, combinato con l'eccesso di leva finanziaria, ha condotto il sistema alla crisi del 2008.