sviluppato e originale. Alfaobeta vi ha già segnalato la visione della fine del mondo (finanziario ma forse non solo finanziario...) del Dr. Haug, mentre qui potete leggere la sua opinione sul caso dei due traders norvegesi che hanno scoperto un pattern prevedibile in un algoritmo di trading computerizzato utilizzato da un market maker guadagnando circa 40000 sterline in circa cinque mesi. Quello che oggi vi voglio segnalare però è un suo articoletto ironico dal titolo A Scientific Coin Flip Experiment che vede a confronto un professore di economia con un "quantum professor". Quando si pensa alle applicazioni della matematica alla finanza è bene non dimenticare le conclusioni di Haug: My point is simply that all probabilities are conditional on time, second it is important to take into account the probability of asymmetric information.
Dall'eccellente http://xkcd.com: conditional risk
e soprattutto il finissimo correlation
Lo sapevate che l'aumento dei tassi di interesse da parte della banca centrale cinese di mercoledì scorso segna l'abbandono del tradizionale utilizzo delle frazioni con 9 al denominatore, armonizzandosi con il più frequente utilizzo dei quarti di punto da parte delle banche centrali di tutto il mondo?
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