venerdì 22 ottobre 2010

Il necrologio di Benoit Mandelbrot...

...sull'Economist di oggi contiene almeno due errori, a mio avviso tre. Sono un po' deluso, anche se l'Economist conferma la sua classe dando evidenza alla notizia della scomparsa di Mandelbrot e non avendo paura di scrivere una formula nel settimanale. Volete sapere quali sono gli errori? E' più divertente scoprirlo da soli, potete leggerlo qui.

6 commenti:

giovanni.gambino ha detto...

http://www.economist.com/user/Mohammed%2BAmin/comments

Stefano Marmi ha detto...

Giusto! E gli altri uno o due?

giulio.tyo ha detto...

"For among Dr Mandelbrot’s beliefs was a conviction that financial-market movements, too, have fractal forms, rather than the familiar bell shapes of “normal” distribution that Gauss also described."

Questo paragone non e' formulato correttamente. Da un lato la distribuzione di probabilita' degli incrementi puo' essere gaussiana o meno, dall'altra la serie storica puo' essere frattale o meno. M. mostra che la scelta di una distribuzione non-gaussiana (ma comunque liscia, non frattale!) provoca una struttura frattale della serie storica.

Stefano Marmi ha detto...

Ciao Giulio!
E' proprio come dici tu, il paragone è sbagliato. A presto,

Stefano

giulio.tyo ha detto...

Ciao Stefano!
E il terzo?

Stefano Marmi ha detto...

Il terzo non è un errore in senso matematico. E' l'affermazione, che conclude il necrologio, che "If Dr Mandelbrot’s belief was correct, trading models based on Gauss’s distribution are wrong.

That markets are not Gaussian has now been accepted. Dr Mandelbrot’s interpretation, however, has not. Even if it had been, the bankers might not have noticed. They preferred algorithms to geometry. "

Mi sembra alimentare la confusione anzichè aiutare a diminuirla. Per esempio i frattali con i quali Mandelbrot voleva spiegare i corsi azionari sono assolutemente geometrici e algoritmici. Ma è il tono generale della frase che trovo fuorviante e anche un po' irritante.